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浙江工商大学许冰教授等一行三人做客“统计-数经名家讲堂”
来源:  点击次数: 次 发布时间:2019-04-30 作者:胡龙超


425日至26日,我院邀请了浙江工商大学许冰教授、章上峰教授及顾文涛副教授做客统计-数经名家讲堂。顾文涛副教授做了题为“Forecasting the Market Return Direction base on Time-varying Probability Density Model”的讲座,以自己的研究领域非参数统计为出发点,分享了自己由统计学转型到经济学的经验。介绍了随机过程、伊藤引理和随机积分,并向大家介绍了一些预测的主要方法。


顾文涛副教授讲座现场

章上峰教授做了题为中国经济增长经验总结与模型创新:时变弹性生产函数模型的学术报告。章上峰教授首先向大家分享了自己的学术经历,同学们从中借鉴到了许多宝贵的人生经验和智慧。最后章上峰教授向大家详细介绍了有关时变弹性生产函数的模型。


章上峰教授讲座现场

许冰教授则做了题为风险配置:基于路径融合技术的讲座。许冰教授的讲座从风险和不确定性、联合构造和路径融合、应用场景和决策支持这三个方面展开。在讲到金融风险配置时,许冰教授强调金融风险配置不同于金融资产配置,资产配置关注的是资产本身,而这是在市场有效的假设基础上进行的。但是市场并不是一直都是有效的。许冰教授通过07年金融危机详细介绍了这其中的区别。接着许冰教授结合概率论与数理统计的知识,向我们介绍了强混合原则的联合构造与完全收敛性,虽然大家对这部分知识并不是特别熟悉,但这开阔了大家的眼界。最后许冰教授根据自己的研究经历,分析了关于金融市场利率的一些特性,提出了可降价的利率分布边界这个概念。在最后的师生互动环节中,许冰教授又拓展讲了有关大数据分析的研究,并教导大家在分析一个问题的时候要有自己的想法,并且敢于提出自己的想法。许冰教授的讲座让同学们学习到了一种分析问题的框架,以及探索问题的一些经验,拓展了同学们的知识面,开阔了眼界。


许冰教授讲座现场


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