昨天下午,华侨大学特聘教授沈利生老师做客统计-数经名家讲堂第五十六讲,并做了“误差修正系数的辨识”为主题的讲座。讲座由统计学院副院长张秀武副研究员主持,全体研究生新生及部分老生到场聆听。
沈利生教授以平稳时间序列、AR(P)模型等知识为起点,随后逐渐放宽条件假设深入到自回归分布滞后模型以及误差修正模型,并对两变量的向量误差修正模型以及多变量向量误差修正模型进行了对照讲解。沈利生教授认为,在向量误差修正模型(VECM)中,不能仅仅根据“表观误差修正系数”来解释误差修正的方向和力度,而是要使用“表观误差修正系数”与协整方程的“协整系数”对应两两相乘,得到各变量的“真实误差修正系数”,真实误差修正系数的符号反映了变量短期变动修正的方向,系数的大小反映了修正力度。最后,沈利生教授结合一些实际案例,向同学们展示了向量误差修正模型的实际应用。
会议结束后,沈利生教授与在场学生就相关问题进行交流、研讨,会场氛围热烈,参与讲座的学生表示收获颇丰。最后张秀武副院长与参会学生再次对沈利生教授的讲座表示由衷的感谢。
报告会现场